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面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)
出版時間:2008-10
頁數(shù):186
字?jǐn)?shù):243000
開本:16
虛構(gòu):非虛構(gòu)
ISBN:9787564203221
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圖書介紹

由世界一流的動態(tài)面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟(jì)專家之一曼紐爾·阿雷拉諾教授奉獻(xiàn)的這本書，對面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些主要課題提供了一個現(xiàn)代的回顧。作者專注于線性模型，重點(diǎn)闡述了異質(zhì)性和動態(tài)在面板數(shù)據(jù)分析中所扮演的角色。這本書有機(jī)地結(jié)合了方法和應(yīng)用，對學(xué)院派和實(shí)踐派同樣適用。 本書分為四個部分： 第一部分關(guān)注的是靜態(tài)模型，涉及面板數(shù)據(jù)中不可觀測異質(zhì)性問題以及如何利用面板數(shù)據(jù)分析方法解決這一問題、面板數(shù)據(jù)誤差成分模型、面板數(shù)據(jù)的變量誤差問題。 第二部分考察的是帶誤差成分的時間序列模型。該部分章節(jié)涉及短面板中不可觀測異質(zhì)性與個體動態(tài)性之間的區(qū)分問題、時間效應(yīng)的建模策略、，移動平均模型、協(xié)方差結(jié)構(gòu)的推斷、異質(zhì)截距自回歸模型的設(shè)定和估計以及初始條件和異方差假設(shè)對估計的影響。 第三部分主要討論了動態(tài)模型和先決變量。它的兩個章節(jié)考慮了時間T各種大、小情形下可選擇的估計方法；考察了含嚴(yán)格外生變量和允許未知形式自相關(guān)滯后因變量的模型，也就是含廣義先決變量的模型。 第二、第三部分一起提供了最近以來對計量經(jīng)濟(jì)實(shí)踐有影響的大量文獻(xiàn)的一個綜合的、統(tǒng)一的透視圖。 第四部分回顧了廣義矩估計和*工具變量理論的主要成果。
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