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金融時(shí)間序列分析(第2版)

作者: （美）蔡瑞胸著 ; 王輝 ; 潘家柱譯

出版社:人民郵電出版社

出版時(shí)間:2009-06

頁數(shù):524

字?jǐn)?shù):680000

開本:16

虛構(gòu):非虛構(gòu)

ISBN:9787115205827

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圖書介紹

《金融時(shí)間序列分析(第2版)》全面闡述了金融時(shí)間序列，并主要介紹了金融時(shí)間序列理論和方法的當(dāng)前研究熱點(diǎn)和一些最新研究成果，尤其是風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算、高頻數(shù)據(jù)分析、隨機(jī)波動(dòng)率建模和馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法等方面。此外，《金融時(shí)間序列分析(第2版)》還系統(tǒng)闡述了金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其在金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)和建模中的應(yīng)用，所有模型和方法的運(yùn)用均采用實(shí)際金融數(shù)據(jù)，并給出了所用計(jì)算機(jī)軟件的命令。較之第1版，本版主要在新的發(fā)展和實(shí)證分析方面進(jìn)行了更新，新增了狀態(tài)空間模型和Kalman濾波以及S-Plus命令等內(nèi)容?！　　督鹑跁r(shí)間序列分析(第2版)》可作為時(shí)間序列分析的教材，也適用于商學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)對(duì)金融的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)感興趣的高年級(jí)本科生和研究生，同時(shí)，也可作為商業(yè)、金融、保險(xiǎn)等領(lǐng)域?qū)I(yè)人士的參考書。