金融時間序列分析
出版時間:2006-04
虛構(gòu):非虛構(gòu)
ISBN:9787111183860
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圖書介紹
本書主要介紹了計量經(jīng)濟學和統(tǒng)計學文獻中出現(xiàn)的金融計量方法方面的*進展，強調(diào)實例和數(shù)據(jù)分析。特別是包含當前的研究熱點，如風險值、高頻數(shù)據(jù)分析和馬爾町夫鏈蒙特卡羅方法等。主要內(nèi)容包括：金融時間序列數(shù)據(jù)的基本特征，神經(jīng)網(wǎng)絡，非線性方法，使用跳躍擴散方程進行衍生產(chǎn)品的定價，采用極值理論計算風險值，帶時變相關(guān)系數(shù)的多元波動率模型，貝葉斯推斷。 本書可作為金融等專業(yè)高年級本科生或研究生的時間序列分析教材，也可供相關(guān)專業(yè)研究人員參考。
本書主要介紹了計量經(jīng)濟學和統(tǒng)計學文獻中出現(xiàn)的金融計量方法方面的*進展，強調(diào)實例和數(shù)據(jù)分析。特別是包含當前的研究熱點，如風險值、高頻數(shù)據(jù)分析和馬爾町夫鏈蒙特卡羅方法等。主要內(nèi)容包括：金融時間序列數(shù)據(jù)的基本特征，神經(jīng)網(wǎng)絡，非線性方法，使用跳躍擴散方程進行衍生產(chǎn)品的定價，采用極值理論計算風險值，帶時變相關(guān)系數(shù)的多元波動率模型，貝葉斯推斷。 本書可作為金融等專業(yè)高年級本科生或研究生的時間序列分析教材，也可供相關(guān)專業(yè)研究人員參考。
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